Parrondo Paradokset Forex Trading

Det er mye spekulasjon i hvilken grad finansielle serier er tilfeldige (og hva slags tilfeldighet gjelder). Jeg vil stille spørsmålet på hodet og spørre: Er det et matematisk bevis på at uansett handelsstrategi du bruker, kan du ikke slå en tilfeldig spasertur (det er den forventede verdien vil alltid være 0 forutsatt ingen drift) (Jeg fant dette blogginnlegget der Forfatteren brukte den såkalte 75-regelen til å slå en tilfeldig spasertur, men jeg tror at han fikk forskjellen mellom priser og returnerer feil. Denne metoden ville bare fungere hvis du hadde en rekke tillatt priser (f. eks. en gjennomsnittsrekkefølge). her for en diskusjon.) spurte Aug 18 11 ved 8:24 Jeg kan hjelpe deg med å slå tilfeldig tur på den måten du vil, dvs. den forventede verdien E vil alltid være positiv selv om du antar at det ikke er noen drift. Imidlertid må jeg advare folk om at E 0 egentlig ikke er en tilstrekkelig betingelse for å slå i virkeligheten (i hvert fall til meg selv). Lar oss definere noen matematiske notater for avledning, og omformulere (forenkle) vonjds-spørsmålet uten å miste generalitet. Anta at en handelsmann spiller et rettferdig spill, og hans overskudd X (0), X (1), X (2). X (t) er en martingale. Spørsmål: Kan forhandleren finne en stopptid s slik at EX (s) X (0) En bevisstøtte Bootvis svarer til sammenligning en normal handelsstrategi som satser jevnt. Så, nå, vurder en dobbeltspillstrategi. Vi fortsetter å fordoble din tapende handel til første seier. La oss sette det opprinnelige overskuddet, X (0) 0 for enkelhet. Følgelig X (k) X (k-1) G (k), hvor G (k) pm 2 med sannsynlighet 12. Merk at vi får kraften (k) på 2 i G (k) på grunn av dobbeltspill. Vårt marked er fortsatt tilfeldig gange. Denne strategien er utformet stoppe om gangen s min s. t. G (k) gt 0 (Merk at Prob 0) Beregn EX (s) ved konditionering på s: En forhandler kan lage EX (s) gt0 for tilfeldig gang ved hjelp av dobbeltspillstrategien. Vi har bevist at du kan slå tilfeldig gange i din definisjon av å slå, dvs. forventet verdi 0. Dette er faktisk et forenklet bevis som støtter Akshays svar. Uansett hva den heter: volatilitetspumping, Kelly strategi, optimal vekstportefølje og så videre. Disse ideene stiller bare et spørsmål: hvorfor dobbelt Er det et optimalt spillforhold på grunn av. (ulike grunner og antagelser) ADVARSEL: Ja, forventet verdi er virkelig positiv, og det kan være et tilstrekkelig bevis for at folk som tror at vinnende strategi handler om å søke etter EX (s) gt0. Dessverre er dette ikke tilstrekkelig i virkeligheten, i det minste for meg selv. Du har blitt advart. En EX (s) gt0-strategi er garantert å gi deg ekte formue hvis og bare hvis vi har ubegrenset kapital. For detaljer (lang historie), se wiki: Martingale betting system. Du kan spørre hva skal vi gjøre hvis vi bare har begrenset kapital. Kelly-kriteriene som faktisk gir slags, gir effekten av dobbeltspillstrategien for begrenset kapital. Hvis du for eksempel har et veldig svakt handelssignal (nær tilfeldig tur der det ikke er noe signal i det hele tatt), vil Kelly-kriteriene anbefale deg å satse på noe som 1 (i utgangspunktet) for 1M kapital, og øk din posisjon med visse når du losewin. Ja, 1M ser faktisk ut som ubegrenset kapital til 1. (Fra kommentar) Det er ingen motsetning til sunn fornuft at ren uavhengighet null EPnL. E gt 0 i mitt eksempel og vonjdd Parrondos paradoks er faktisk utnyttet av slags avhengighet. Mens Parrondos paradoks utnytter avhengigheten mellom to tapende spill, utnytter min avhengigheten fra min tapende handler (som er mindre åpenbar). Men advarsel igjen: Dette er på bekostning av ødeleggelsesrisiko Selv om Kelly og volpumpestrategier eliminerer ødeleggelsesrisiko, lider de fortsatt av trendingrisiko. besvart 19 aug 11 kl 21:47 er det minst ett hull i dette svaret, hvordan vet du at finansielle verdsettelser virkelig er avhengige av fortiden, ikke på siste stadium (Markov-antagelsen) eller kanskje noe annet jeg er enig i at du kan slå RW med vilkårlig forutsetninger, men er du sikker på din premiss her om den historiske avhengigheten ndash hhh Des 8 11 kl 9:09 Det innlegget har gått opp siden mars. Enten har han ikke funnet ut det, eller hes prøver å få folk til å klikke gjennom til boken. I følgende erklæring betyr det ikke at han er en retur (som i tilfeldig gang) I de følgende uttalelsene, kaller han ikke en handel forskjellen i returen. Det er ikke så meningsløst. Derfra er ikke alt det sløsing med tiden på samme måte. , da jeg åpnet den. pdf-filen, var det første jeg så Sornettes navn. Det er ikke nødvendig å lese videre. Så langt som bevis går, hvordan kommer du til å bli enige om egenskapene til markedet Hvis du ikke kan, går ideen om et bevis poof. Jeg prøver ikke så mye å finne en 1 til 1 korrespondanse til markedets statistiske egenskaper. Det er mer en rent intellektuell endeavour for å finne ut hvilken underliggende struktur i en tilfeldig prosess er utnytbar (for eksempel å gå tilbake til tilfeldig gang) og hva som ikke er. Det er alltid noe struktur, men det vil alltid være utnyttbart. Jeg startet med den kjente (i. i.d.) tilfeldige turen, men dette kan bli utvidet senere. ndash vonjd 18 aug 11 kl 16:11 og å legge til ditt poeng: Hva er galt med Sornette I hvert fall bringer han noen nye ideer inn i feltet. Og i denne artikkelen viser han at du ikke kan utnytte 75-regelen. ndash vonjd 18 Aug 11 kl 16:40 Jeg mener du mener at en selvfinansiert handelsstrategi vil gi deg null avkastning - som det vil - prinsippet om ingen arbitrage sikrer det. For eksempel, si at du har en aksje hvis retur følger et tilfeldig walk mønster med forventet avkastning lik null. Den eneste måten dette kan skje på er (a) aksjen forblir fast med en verdi K eller (b) aksjen har en lik sannsynlighet for å være x eller - x i morgen eller (c) aksjen kan gå x med sannsynlighet p1 og - y med sannsynlighet p2 med p1x p2y 0. Nå, for alle disse tilfellene, kan jeg ha en opsjonsbasert lang strede som er sentrert rundt K. Med ikke-null-volatilitet (stokastisk og bestemmende) er det langt mer sannsynlig at min sperre vil tjene meg en positiv avkastning enn ikke. Den nedre siden er - andre handelsfolk skjønner også dette faktum, og jeg kan derfor ikke få det gratis (og dermed tjene en ren forventet tilbakebetaling uten null). Så det er ikke selve prosessen som ikke kan utnyttes (det er som i strategien ovenfor hvis arbitrage eksisterer eller, enda enklere, i tilfelle av en kjøps lav, salgsstrategi som kan tjene en positiv returnere fra en iid). Den matematiske strukturen som kan utnyttes, kalles prosessvolatiliteten. Det er ingen arbitrage som ikke tillater en iid prosess fra å bli utnyttet for avkastning utover de som står i forhold til dens volatilitet - ikke noe av selve prosessen. besvart 18 aug 11 kl 20:58 Jeg tror jeg ikke får poenget i sin helhet. Så du sier i utgangspunktet at en tilfeldig spasertur i seg selv kan bli slått når du antar at oppførselen til andre handelsfolk ikke har innflytelse på det. Og sier du at du faktisk kan slå en tilfeldig spasertur ved volatilitet pumpe (relatert: quant. stackexchangequestions352hellip ) Kan du vennligst gi referanser til poengene dine eller utvide dem - takk ndash vonjd Aug 19 11 på 7:58 Se follwing-lenken for noen simuleringer på volatilitetspumping: financialwebring. orggummy-stuffvolatility-pumping. htm - så det virker virkelig det er en måte å slå en tilfeldig tur tross alt. ndash vonjd Aug 19 11 på 8: 47 ved Gregory P. Harmer, Derek Abbott. 2002. Inspirert av den blinkende brune ratchet, presenterer Parrondos-spill en tilsynelatende para-doxisk situasjon. Spillene kan realiseres som myntkastende hendelser. Spill A bruker en enkelt forspilt mynte mens spill B bruker to forspente mynter og har en statlig avhengig regel basert på aktørens nåværende hovedstad. Playin. Inspirert av den blinkende brune ratchet, presenterer Parrondos-spill en tilsynelatende para-doxisk situasjon. Spillene kan realiseres som myntkastende hendelser. Spill A bruker en enkelt forspilt mynte mens spill B bruker to forspente mynter og har en statlig avhengig regel basert på aktørens nåværende hovedstad. Å spille hver av spillene forårsaker individuelt spilleren å miste. Imidlertid blir en vinnende forventning produsert ved tilfeldig blanding av spill A og B. Dette fenomenet blir undersøkt og matematisk analysert for å gi forklaringer på hvordan en slik prosess er mulig. Spillene utvides for å bli avhengig av andre egenskaper i stedet for hovedstaden til spilleren. Noen av de siste utviklingene i Parrondian ratchet eller diskret tid ratchet teori er kort gjennomgått. av P. Amengual, A. Allison, R. Toral, D. Abbott - Akseptert i Proc. R. Soc. London A. Proc. av SPIE. 2004. Parrondos spill manifesterer det tilsynelatende paradokset hvor tapte strategier kan kombineres for å vinne og har generert betydelig tverrfaglig interesse for litteraturen. Her vurderer vi to siste tilnærminger, basert på Fokker-Planck-ligningen, som stramt oppretter forbindelsen mellom Parro. Parrondos spill manifesterer det tilsynelatende paradokset hvor tapte strategier kan kombineres for å vinne og har generert betydelig tverrfaglig interesse for litteraturen. Her vurderer vi to nylige tilnærminger, basert på Fokker-Planck-ligningen, som strenge etablerer sammenhengen mellom Parrondos-spill og en fysisk modell kjent som den blinkende brune ratchet. Dette gir opphav til et nytt sett med Parrondos-spill, hvorav de originale spillene er et spesielt tilfelle. For første gang utfører vi en komplett analyse av de nye spillene via en diskret tid Markov-kjede (DTMC) - analyse, som produserer vinnende rate-ligninger og en utforskning av parameterområdet der den paradoksale oppførelsen oppstår. Nøkkelord: Parrondos paradoks Fokker-Planck likning Brownian ratchet. 1. av Stina Nylander, Markus Bylund, Annika Waern - Personlig Allestedsnærværende Computing. Ubiquitous Interactor (UBI) tar opp problemene med design og utvikling som oppstår rundt tjenester som må nås fra mange forskjellige enheter. I UBI kan en tjeneste presentere seg med forskjellige brukergrensesnitt på forskjellige enheter. Dette gjøres ved å separere brukerintervju inter. Ubiquitous Interactor (UBI) tar opp problemene med design og utvikling som oppstår rundt tjenester som må nås fra mange forskjellige enheter. I UBI kan en tjeneste presentere seg med forskjellige brukergrensesnitt på forskjellige enheter. Dette gjøres ved å adskille brukerinteraksjon og presentasjon. Samspillet holdes det samme for alle enheter, og ulike presentasjonsinformasjon er gitt for ulike enheter. På denne måten kan skreddersydde brukergrensesnitt for mange forskjellige enheter opprettes uten å multiplisere utviklings - og vedlikeholdsarbeid. I dette dokumentet beskriver vi utformingen av UBI, systemimplementeringen og to tjenester implementert for systemet: en kalendertjeneste og en aksjemegler. handle aksjer på vegne av brukerne 9. Autonome agenter handler aksjer på vegne av brukerne. Hver agent handler i henhold til en innebygd strategi (for eksempel kjøpe lav, selge høy eller kjøp og hold -2--), og brukere kan ha en eller flere agenter som handler for dem. Siden agenter er autonome, kan brukerne ikke kontrollere dem annet enn å kontakte agenthandelsserveradministratoren og be om å få agenten til å slå dow. Abstrakt ikke funnet ø 10). 1 E-postadresse: ws-almbdsv. su. se 2 E-postadresse: mabsics. ses124 Wah-Sui Almberg og Magnus Boman Parrondo-inspirerte strategier har blitt brukt til aksjemarkedsapplikasjoner før (se -7--), demonstrerer at under slike forhold kan slike strategier overgå verdier og trend investorstrategier for dagshandel. Som en referanse, kjøp og holdampquot (dvs. forlat porteføljen untouche. Av Pau Amengual, Ral Toral, Estudios Avanzados. Vi utvider et nylig utviklet forhold mellom mesterligningen som beskriver Parrondos-spillene og formaliseringen av FokkerPlanck-ligningen i tilfellet der spillene er endret med introduksjon av selftransisjonssannsynligheter. Dette står for muligheten for hovedstaden. Vi utvider et nylig utviklet forhold mellom mesterligningen som beskriver Parrondos-spillene og formaliseringen av FokkerPlanck-ligningen til tilfellet der spillene er modifisert med innføring av selftransisjonssannsynligheter. Dette står for muligheten for at hovedstaden ikke kan øke eller redusere i løpet av et spill. Ved hjelp av dette nøyaktige forholdet får vi uttrykk for den stasjonære sannsynligheten og nåværende (spillgevinst) når det gjelder et effektivt potensial. også demonstrere at de oppnådde uttrykkene er ingenting annet enn en diskretisert versjon av ekvivalente uttrykk i forhold til løsningen av FokkerPlanck-ligningen med multiplikativ støy. Nøkkelord: Master - og FokkerPlanck-ligninger, Parrondos-spill, multiplikativ støy 1. n Effektivt potensial kan defineres på samme måte som dets kontinuerlige analoge som Vi i 1 1 2 ln 1 1 j1 Fj1 Dj1 Fj 2 Dj i ln j1 pj1 1rj1 1pj rj 1rj (18) P st 0 - (19) -. (20) Det er viktig å merke seg at, som i det forrige tilfelle, en i 0 0, må potensialet verifisere periodiske forhold V0 VL når settet av sannsynligheter definerer et rettferdig spill. Det er en lett oppgave å. av Wah-sui Almberg. 2002. Jeg har undersøkt muligheten til å la kunstige handelsagenter være en del og funksjon av serverne på et aksjemarked. Som en foreløpig begynnelse valgte jeg å undersøke en bestemt type handelsstrategi inspirert av et paradoks at fysikeren Juan M. P. Parrondo ble nylig uttalt. Mai. Jeg har undersøkt muligheten til å la kunstige handelsagenter være en del og funksjon av serverne på et aksjemarked. Som en foreløpig begynnelse valgte jeg å undersøke en bestemt type handelsstrategi inspirert av et paradoks at fysikeren Juan M. P. Parrondo ble nylig uttalt. Hovedinnsatsen var å finne en måte for kunder som ansetter disse handelsagenter for å tjene penger, eller i det minste beholde investert kapital, på et tilbakevendende marked og samtidig undertrykke kraftig fallende priser på markedet som helhet. For handelsagenten jeg designet, var det et behov for å gjøre et grovt estimat av sannsynligheten for at et aksjebasert aksje kunne enten få eller tape penger på kort sikt. For dette formål har jeg designet en underagent med to justerbare parametere inspirert av den matematiske oppfatningen av det andre derivatet. Denne subagenten hadde interessante egenskaper som trolig var på grunn av en type besetningsmodel som var preget på aksjemarkedet. Testresultatene jeg oppnådde viste at handelsagenten i gjennomsnitt hadde 9,5 prosent mer kapital etter en periode på tre måneder enn referansestrategien jeg brukte hadde på et tilbakevendende marked. Jeg fant det veldig vanskelig å trekke noen konklusjoner angående agenter kjernen intelligens. Resultatene jeg har fått har faglig verdi, men for praktiske formål gjenstår mye å gjøre. 1 Denne oppgaven tilsvarer 20 uker fulltidsarbeid. av Derek Abbott, Derek Abbott. Sammendrag Parrondos paradoks er den velkjente counterintuitive situasjonen hvor individuelt å miste strategier eller skadelige effekter kan kombinere for å vinne. I 1996 ble Parrondos-spillene utformet som illustrerte denne effekten for første gang i et enkelt myntkastende scenario. Det viser seg at, analogt. Sammendrag Parrondos paradoks er den velkjente counterintuitive situasjonen hvor individuelt å miste strategier eller skadelige effekter kan kombinere for å vinne. I 1996 ble Parrondos-spillene utformet som illustrerte denne effekten for første gang i et enkelt myntkastende scenario. Det viser seg at Parrondos originale spill analogt er en diskret-tidsversjon av en blinkende brune ratchetthis senere formelt bevist ved diskretisering av Fokker-Planck-ligningen. I løpet av de siste ti årene har en rekke forfattere pekt på den generelle parrondiske atferden, og mange eksempler fra fysikk til populasjonsgenetikk er rapportert. I sin mest generelle form kan Parrondos paradoks oppstå der det er en ikke-lineær interaksjon av tilfeldig oppførsel med en asymmetri, og kan matematisk forstås i form av en konveks lineær kombinasjon. Mange effekter, hvor tilfeldighet spiller en konstruktiv rolle, som for eksempel stokastisk resonans, volatilitetspumping, Brasilsnuteparadokset etc., kan alle betraktes som værende i klassen av parrondiske fenomener. Vi vil kort se historien om Parrondos paradoks, dens nyere utvikling, og dens tilknytning til relaterte fenomener. Spesielt vil vi se gjennom Parrondos paradoks, har gitt interessante resultater 71, 9397 og åpner opp fascinerende undersøkelser på områder som gruppeadferd og stemningsdynamikk. Med hensyn til aksjemarkedet har Boman -98, 99-- brukt et parrondisk spillramme som en leketøymodell for å studere dynamikken til insiderinformasjon. En rekke Parrondo-lignende leketøy modeller for å bytte mellom dårlig utføre investeringer er Februa. av ukjente forfattere. genesis (Davies 2001). De har også blitt vurdert som kvasi-fødselsprosesser (Latouche amp Taylor 2003) og gittergasautomata (Meyer amp Blumer 2002b). Parrondos to originale spill er som følger. Spill A er et enkelt mynt-kastende spill, hvor en spiller øker (senker) sin hovedstad. genesis (Davies 2001). De har også blitt vurdert som kvasi-fødselsprosesser (Latouche ampamp Taylor 2003) og gittergasautomata (Meyer ampamp Blumer 2002b). Parrondos to originale spill er som følger. Spill A er et enkelt myntkastende spill, hvor en spiller øker (senker) sin hovedstad i en enhet hvis hodene (haler) dukker opp. Sannsynligheten for å vinne er betegnet av p og sannsynligheten for å miste er 1 p. Spill B er et kapitalavhengig spill hvor sannsynligheten for å vinne avhenger av spillerens faktiske hovedstad, modulo et gitt heltall M. Derfor, hvis hovedstaden er jeg, er sannsynligheten for å vinne jeg tatt fra settet som jeg imod . I den opprinnelige versjonen av spill B er tallet M satt til tre og sannsynligheten for å vinne kan bare ta to verdier, henholdsvis p1, p2, alt etter om hovedstaden til spilleren er flere enn tre eller ikke. Ved hjelp av den forrige noteringen har vi p1 0, p2 1 2. De numeriske verdiene som svarer til Parrondos originale spill (Harmer ampamp Abbott 1999a) er s 12. av Anju Rathi, Namita Khurana, Akshatha P. S, Pooja Rani. Dette papiret fremhever bruken av programvareagent som er i stand til å oppfatte sitt miljø og utfører sin egen virksomhet uten noen annen eksplisitt instruksjon. Hovedformålet med dette papiret er å undersøke muligheten til å ta beslutningsprosessen til en ekspert system mor. Dette papiret fremhever bruken av programvareagent som er i stand til å oppfatte sitt miljø og utfører sin egen virksomhet uten noen annen eksplisitt instruksjon. Hovedformålet med dette papiret er å undersøke muligheten til å gjøre beslutningsskapasiteten til et ekspertsystem mer nøyaktig og vellykket målrettet. Dette gjøres ved bruk av en verktøymåling som forklares i et gitt eksempel. Det hjelper agenten til å ta en beslutning raskere, slik at målet blir oppnådd. r, det er ingen allment akseptert definisjon av mange forskere. Generelt er det sagt at en agent er en programvare enhet som er i stand til å utføre informasjonsrelaterte oppgaver uten menneskelig tilsyn -1, som kan betraktes som en autonom egenskap av en agent som viser at programvareagenten har beslutningsprosess før tar noen action2 som vist nedenfor i figur 1: 179 Vol. 1, utgave. av D. McDonnell, Alex J. Grant, Ingmar Land, N. Vellambi, Derek Abbott, Ken Lever. 2011. Gain fra to-envelope problemet via informasjon asymmetri: på suboptimality av randomisert bytte. Gain fra to-envelope problemet via informasjon asymmetri: på suboptimality av randomiserte switchingMain Office 650 North Clay Street Memphis, Missouri 63555 Telefon (800) 748-7875 (660) 465-7225 Traffic Amp Billing Kontakt Lana Norfleet Phone (641) 722 -3008 Faks (660) 465-2626 Ta gjerne kontakt med Mark i tilfelle problemer med nettsiden. KMEM-FM, KUDV og Tri-Rivers Broadcasting er like mulige arbeidsgivere Få tilgang til KMEM-FM FCC Public Information File her. Gå til KUDV FCC Public Information File her. General Manager General Sales Manager: Mark Denney NyhetsdirektørProgrammeringsdirektør: Rick Fischer Sportsdirektør: Donnie Middleton Trafikk og Billing Manager: Lana Norfleet StaffPromotions Regissør: Dave Boden Administrativ Asst: Audrey Spray On Air Personlighet: Donna Craig Chief Engineer: Mark McVey KMEM SALGSDELVERSEN Utenfor Salg-Jimmye Kraus Inside Sales - Audrey Spray KMEM SPORTS DEPARTMENT Spill av spill på personligheter i luften OBITS Mandag 12NO Måned 20. februar 2017 (2 minutter 16 sekunder) KMEM LOKALE NYHETER Måned 20. februar 2017 (4 minutter 5 sekunder) OBITS Mandag 7:00 Måned 20. februar 2017 (2 minutter 7 sekunder) Auction Block Måned 20. februar 2017 (2 minutter 34 sekunder) KMEM NEWS 6 8 AM Måned 20. februar 2017 (2 minutter 16 sekunder) OBITS fredag ​​5 PM Fre 17 februar 2017 (4 minutter 3 sekunder) OBITS fredag ​​12NOON Fredag ​​17. februar 2017 (3 minutter 51 sekunder) OBITS fredag ​​07.mai fredag ​​17. februar 2017 (3 minutter 25 sekunder) OBITS torsdag 12.NOON 16. februar 2017 (2 minutter 0 sekunder) OBITS Torsdag 7:00 Torsdag 16. februar 2017 (2 minutter 8 sekunder) OBITS onsdag 12NO Ons 15. februar 2017 (2 minutter 50 sekunder) OBITS onsdag 7:00 ons 15. februar 2017 (4 minutter 18 sekunder) OBITS tirsdag klokken 17.00 tirsdag 14. februar 2017 4 minutter 13 sekunder) OBITS Tirsdag 12NO Tirsdag 14. februar 2017 (4 minutter 13 sekunder) OBITS Mandag kl. 17.00 Mandag kl. 13.00 Mandag kl. 13.00. Mandag kl. 13.00. 2017 (5 minutter 20 sekunder) OBITS lørdag kl 7:00 lørdag 11 februar 2017 (5 minutter 18 sekunder) OBITS torsdag kl. 17.00 den 9. februar 2017 (4 minutter 25 sekunder) OBITS onsdag klokken 5 februar ons 8. februar 2017 (2 minutter 38 sekunder) KMEM NEWS 01272017 Fri 27 januar 2017 (5 minutter 4 sekunder) Zelda Keith Mandag 23. januar 2017 (3 minutter 3 sekunder) Amy C. Jan 2017 storm Thu 5 januar 2017 (3 minutter 53 sekunder) Kokbestilling tirsdag 13. desember 2016 (1 minutt 0 sekunder) Lori FulkBazaar 2016 Thu Decemb (1 minutt 46 sekunder) 2016 FCC 100th Homecoming Onsdag 28. september 2016 (5 minutter 26 sekunder) Beau Becraft 1 Mandag 26. september 2016 (2 minutter 26 sekunder) Beau Becraft FULL INTERVIEW Fri 23. september 2016 (5 minutter 5 sekunder) KMEM FELLESSKAPSKALENDER Ons 21. september 2016 (2 minutter 18 sekunder) KMEM COUNTRY SHOWDOWN Tue 9. august 2016 (1 minutt 2 sekunder) Jobbmesse Rapporter 7 Torsdag 21. april 2016 (4 minutter 25 sekunder) Jobbmesse Rapporter 6 Torsdag 21. april 2016 (3 minutter 20 sekunder) Jobbmannsrapporter 5 Torsdag 21. april 2016 (2 minutter 26 sekunder) Jobbmannsrapporter 4 Torsdag 21. april 2016 (3 minutter 26 sekunder) Jobbmannsrapporter 3 Torsdag 21. april 2016 (2 minutter 27 sekunder) Jobbmesse Rapporter 2 Torsdag 21 april 2016 (2 minutter 36 sekunder) Jobbmesse Rapporter 1 Torsdag 21. april 2016 (1 minutt 51 sekunder) KMEM PROMO Høst 2016 Tue 15. november 2016 (1 minutt 1 sekunder) Heving av baren Vis fredag ​​3. mars 2017 (55 minutter 0 sekunder) General Store fredag ​​fredag ​​3. mars 2017 (54 minutter 30 sekunder ) Kaffepause Fredag ​​3. mars 2017 (30 minutter 0 sekunder) Generell butikk torsdag 2. mars 2017 (54 minutter 30 sekunder) Kaffepause torsdag 2. mars 2017 (30 minutter 0 sekunder) Kaffepause onsdag ons 1. mars 2017 (30 minutter 0 sekunder) General Store Tirsdag Tirsdag 28. februar 2017 (54 minutter 30 sekunder) Kaffepause Tirsdag 28. februar 2017 (30 minutter 0 sekunder) Generell butikk Mandag Mandag 27. februar 2017 (54 minutter 30 sekunder) Kaffepause Mandag Mandag 27. februar 2017 ( 30 minutter 0 sekunder) General Store onsdag ons 22. februar 2017 (54 minutter 30 sekunder)